来自：FRM > 二级 > 信用风险 2022-10-15 00:23
老师，有三个题目，具体如图。麻烦您解答了，感谢老师
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TitaniumQin
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1085天前
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TitaniumQin
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liuxuyao 2022-10-15 15:41
致精进的你:
同学，你在判断是否需要补缴保证金时就已经出错了哈，追加的保证金(C)与以下几个因素相关：mark-to-market, value of collateral posted (X), mark-to-market value of net exposure (E), the threshold (K), and the minimum transfer amount (MTA) as follows: (i) 当E>(K + MTA + X)时，需要追加保证金； (ii) 追加保证金的数额为：C = E-K-X, 本题中，(K + MTA + X) = 14,000,000 + 2,500,000 + 11,800,000 = 28,300,00 28,300,00 > E = 27,000,000 因此不需要追加保证金
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12022-10-19 20:05
老师，那我是不是可以理解mta相当于是一种信用额度
追问22022-10-19 20:05
老师，那我是不是可以理解mta相当于是一种信用额度
回答2022-10-20 15:01
可以的同学，不达到MTA也是不用缴纳的哈
