FRM二级市场风险-老师您好！这个问题我大致明白一些就是有一点不太了解就是这个利率的极端值要怎么算呀要假设其服从什么分布吗，可是，我计算发现，不同期间的利率，他们的分布方差好像还不太一样啊，这样就会比较麻烦吧是我考虑错了吗？-融跃教育

老师您好！这个问题我大致明白一些就是有一点不太了解就是这个利率的极端值要怎么算呀要假设其服从什么分布吗，可是，我计算发现，不同期间的利率，他们的分布方差好像还不太一样啊，这样就会比较麻烦吧是我考虑错了吗？

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63天前

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liuxuyao 2022-10-14 16:02

致精进的你:

同学，关于VAR值的计算，所使用的收益率不一定需要服从特定的分布，我们针对不同的条件可以使用不同的方法来进行计算，比如说历史模拟法和参数法，你上传图片中的这种求解类型属于根据图表直接查找对应数据，然后代入VAR计算公式即可哈

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12022-10-14 17:17

不好意思，老师，我的意思没有表达清楚

回答2022-10-15 15:07

同学，你想问的是关于yield var的数值分布问题对吗，关于yield var的数值一般题干中是会直接给出的，因为根据市场所处的不同情况，yield var的数值也会有不同的变动哈

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