来自：FRM > 二级 > 市场风险 2022-10-14 10:31
老师您好！
请问，这里，还需要对假设的收益率进行验证。这个假设的收益率就是我们求
VaR时所需的那个收益率分布吗？
可是用这个分布验证VaR模型应该肯定会通过的吧？
还是说，这个数据会变化一下，比如从这个收益率分布中随机的取数据，用这些数据做验证呀
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