来自：FRM > 二级 > 市场风险 2022-10-13 21:52
您好！
请问，这里的10.8%是怎么计算的？
我算的和这个不太一样奥
查看更多
178****1935
提问
6
上次登录
63天前
查看更多
178****1935
提问
6
上次登录
63天前
liuxuyao 2022-10-14 15:48
致精进的你:
同学，把题目背景和你的计算过程完整上传一下哈
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12022-10-14 16:50
老师您好！我又算了一遍，这里，我用二项分布来求结果是正确的 P(x>=5)=10.78% 但是用正态分布求好像就出现问题了 P(x>=5)=5.6% 使用正态分布拟合二项分布似乎有点问题，不知道怎么解决，按理说小于零的部分是不可取的
回答2022-10-15 15:04
同学，我们在回测VAR模型时，一般结论是在选定的置信水平下是否拒绝，所以使用二项分布来计算是没问题的哈，因为题目背景这边不清楚，同学你所用的资料是notes吧，关于notes当中的一些结论和拓展，我们了解即可，因为很多描述是在上下文的关联当中产生的，所以如果用notes作为学习资料的话，要理解前后文当中的逻辑和假设，最好还是以课程为主哈
