来自：FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 8.相关性分析 2022-10-12 22:59
为什么beta是0呢，虽然没有mark to market，但是和指数完全没有线性关系吗
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liuxuyao 2022-10-13 15:47
致精进的你:
根据题目的描述，要求估算对冲基金对标准普尔500指数的敞口，但是这个基金只是持有一只与标准普尔500指数挂钩的交易所交易基金（ETF），所以该基金的每周回报与标准普尔500指数的每周回报进行回归时beta就等于0，因为这个基金没有直接与标准普尔500指数挂钩
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
