来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2022-10-12 21:54
这道题会不会与日历价差有关？
这个解析的意思是，该portfolio是做空了Vega和theta的，请问这是怎么推出来的？
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ann
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183天前
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ann
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183天前
liuxuyao 2022-10-13 15:38
致精进的你:
这个题目考查的是希腊字母的含义，与日历价差无关，根据题干第一句话的描述可得，对波动率和时间都呈负的敏感性，所以是做空了Vega和theta
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
