来自：FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 18.压力测试 2022-10-10 10:27
D选项，请老师讲解一下，并不是很明白
查看更多
135****6817
提问
3
上次登录
357天前
查看更多
135****6817
提问
3
上次登录
357天前
liuxuyao 2022-10-10 16:12
致精进的你:
同学，D选项意思是如果一个情景的损失幅度对应于风险值损失分布的第95个百分位损失，然后，人们会将经济资本（EC）模型中更高的损失作为市场风险造成的压力损失的代表，是错误的哈，如果损失幅度选定了损失分布的第95个百分位损失，那么就用EC模型中对应的损失作为压力损失，而不是选用模型中更高的损失
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
