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请问这道题里B为什么不对？（我只知道VaR increase when the holding period is longer）是和收益分布的mean有关吗？

ann

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183天前

全部回复(5)

liuxuyao 2022-10-02 14:18

致精进的你:

同学，我们需要重点掌握关于VAR值受这些因素影响的变动方向，至于变动的速率因为涉及复杂所以了解即可，不用纠结推导过程哈

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12022-10-04 17:06

可是这个题目最后排除完了剩下AB的increase higher rate和increase a lower rate这两个，都是增加怎么办…？

回答2022-10-05 13:24

同学，VAR随着置信水平的增加而增加，随着持有期限的增加而增加，VAR增长的速度部分由分布的均值决定

追问22022-10-06 08:50

题目只提及mean大于0，所以，是不是无法推出增长速度是lower或者是higher…？

回答2022-10-06 13:35

依据选项了解结论即可，不要纠结了哈