来自：FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 14.在险价值VaR 2022-09-30 15:55
题目不是很懂，18%-2Libor是什么意思，跟修正久期有什么关系吗，为什么要转换成3*6%呢
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胡永琪
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王佳 2022-10-01 10:46
致精进的你:
3个固定债多头加2个普通浮动债空头现金流凑成了那个反向浮动债。浮动债久期为0，所以反向浮动债久期就是3*4.5=13.5了，13.5*0.66%*100m计算就好
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12022-10-02 21:51
浮动债的久期为啥是0呀
回答2022-10-18 17:14
久期衡量利率风险，结息日当天后续现金流基于最新的参考利率，价格复归面值，不再存在利率风险，所以浮动债久期等于当前时点到下一个结息日的时间间隔，所以这个题里日期就在重置日，浮动债久期等于0
