来自：FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 14.在险价值VaR 2022-09-29 20:26
为什么线性估计算出来的VaR比蒙特卡罗模拟算出来的高呢？
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胡永琪
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胡永琪
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Ben 2022-09-30 10:45
致精进的你:
同学你好，因为蒙卡模拟属于非线性法，跟delta-gamma法(VAR=DPdr-1/2*CPdr^2）类似，从公式可以看出delta-gamma法计算出来的VAR比delta-normal法计算出的VAR小，同理蒙卡模拟法计算的VAR也比delta-normal法等线性估计法计算出来的VAR要小。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
