来自：FRM > 一级 > 估值与风险模型 2022-09-29 19:24
请问这个hedge his net delta position是指以什么指标？答案上是DV01对冲…会不会是题目有问题
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ann
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183天前
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Ben 2022-09-30 10:00
致精进的你:
同学你好，delta是期权当中的名词，代表的是一阶问题，代表的是当标的资产变动一个单位，组合资产变动多少单位，在债券当中其实就类似于久期，这道题也是考察的这一点，在利率互换当中的净敞口风险其实就是利率风险，而对冲利率风险的常见工具就是利率期货（美国国债期货或欧洲美元期货，最常见的 是欧洲美元期货）工具，而欧洲美元期货对冲的时候最常用的就是DV01。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
