来自：FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 14.在险价值VaR 2022-09-28 21:14
这个题目的过程是什么呀，为什么是17m
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胡永琪
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118天前
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胡永琪
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118天前
Ben 2022-09-29 10:03
致精进的你:
同学你好，这道题让计算的是conditional VAR，也就是ES，等于超过VAR值水平的平均损失，所以ES=(USD 9+USD 10,+USD 11+USD 13+USD 15+USD 18+USD 21+USD 24+and USD 32)/9=17USD。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
