来自：FRM > 二级 > 电脑版 > Unit2 2022-09-22 23:47
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liuxuyao 2022-09-24 09:31
致精进的你:
因为BSM模型假设行权价具有恒定的波动率，期权交易商通常在虚值看涨期权和看跌期权时使用较高的波动率。C选项中描述的情形下BSM模型对隐含波动率的变化不敏感
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
