融跃教育

来自:FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2019-11-11 16:42
老师,在算合约的数量的时候,根据公式可以算出来,那到底是买入还是卖出,Evelyn老师说可以根据后边的正负号来进行判断。正的话就买入,负的话就卖出。但是押题班186题不遵循这个啊,得出来的也是正值,为什么要卖出27份合约啊?
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188****2058

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1709天前

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融跃FRM答疑老师    2019-11-12 10:15

致精进的你:

题目要做的是hedge,所以hedge之后的beta要变为零,所以完整的计算式是(0-1)*10m/(1500*250),计算出来的是-27.

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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