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来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2019-11-11 14:43

我记得做的练习题都是说delta normal忽略了convexity 所以会高估var,但是它同时假设正态分布忽略了尖峰肥尾问题又低估了sigma呀为什么题目没考虑这方面

137****4082

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1508天前

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融跃FRM答疑老师 2019-11-12 10:32

致精进的你:

所以要假设正态分布，不然怎么考虑呢？在二级里会有weibo，lognormal 帕累拖等其他分布，但是不能定量考虑了。它同时假设正态分布忽略了尖峰肥尾问题又低估了sigma，讲这个目的让你理解理论和现实是有差距的，各种模型都是有假设条件的，之所以要假设条件，就是因为用在现实中是有缺陷的。不从这方面考虑是因为，我们还不能推翻现有的模型，创建出新的更好的模型。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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