来自：FRM > 一级 > Foundations of Risk Management 2019-11-11 11:40
老师， CML以上的点 是可以达到的吗？
我是这样理解的 您看下对不对。 如果是efficient market的情况下， market portfolio是可以达到的最optimal的组合。
但不是efficient market的话， 可以通过active management 得到alpha收益 也就是会有slope更高的CAL。 是这样吗？
谢谢。
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AdaYang
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2259天前
