来自：FRM > 一级 > Financial Markets and Products 2022-08-13 09:49
老师，请问为什么用零息债算出一年期的即期利率和用付息债算出的一年期即期利率是一样的
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206天前
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liuxuyao 2022-08-14 09:20
致精进的你:
同学，可以把图片po一下哈
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12022-08-14 10:34
老师，请问这个1 year zero bond的s1为什么可以用在2 year coupon bond的s1计算呢
回答2022-08-15 09:39
同学，如果s2只覆盖第一年末到第二年末的这个时间范围的话，那么0到第一年末的利率就要使用s1了哈
追问22022-08-15 11:01
老师，请问只有这种情况下零息债的即期利率和付息债的即期利率是一样的吗
回答2022-08-16 09:00
同学，我们在选择折现利率的时候是要考虑对应期限的，就像这里我们在对两年中的现金流进行贴现的时候，两年期的部分要使用两年的即期利率，一年期的部分就要使用一年的利率哈
