融跃教育

来自:CFA > 2022 Level II > Quantitative Methods > (P) Reading 3 Time-Series Analysis 2022-08-02 21:16
用AR模型的三个条件不是要求残差不相关,没有自相关系数嘛?为什么这里A,B都违反了?
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133****8962

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1062天前

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融跃答疑珂老师    2022-08-03 08:35

致精进的你:

用AR模型的条件是协方差要平稳。使用AR可能会出现自相关。出现的话通过添加滞后项解决。你的理解是错的

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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