来自：FRM > 二级 > Credit Risk Measurement and Management 2022-07-31 09:10
老师，莫顿模型中，关于企业equity价值的计算，看成是一个看涨期权，那么公式中VN(d1)-Ke^(-rt)N(d2) 这里的r用的是risk free利率还是企业真实收益率的r。
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