FRM二级Credit Risk Measurement and Management-老师你好，请问高级层和权益层中，相关性增大或者减小，各自的CDs价差怎么变化，老搞不懂-融跃教育

融跃教育

老师你好，请问高级层和权益层中，相关性增大或者减小，各自的CDs价差怎么变化，老搞不懂

13790722023@163.com

提问

164

上次登录

746天前

全部回复(3)

Ben 2022-07-25 09:54

致精进的你:

同学你好，假定违约概率不变的情况下，相关性增加，高级层和权益层的风险都会增加，相关性减小，高级层风险下降，权益层风险上升，风险上升，对应CDS价差上升，反之，则下降。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12022-08-02 21:35

CDS价格和CDS价差有什么区别

回答2022-08-03 09:07

同学你好，CDS代表CDS合约的报价，CDS价差类似于保费，两者是不同的，信用风险越大，CDS价差和CDS报价都会上升，这是CFA三级的考点，了解即可。

融跃教育