来自：FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 14.在险价值VaR 2022-07-12 09:52
老师您好，可以解释一下B选项吗？
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1268天前
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liuxuyao 2022-07-13 09:07
致精进的你:
同学，当波动性和相关性上升时，就会产生传染效应，导致不同的收益产生过程。亚洲金融危机和1987年10月的美国股市崩盘是导致历史相关性矩阵崩溃并产生传染效应的具体例子。当波动性和相关性同时增加时，通常会出现传染效应，从而降低分散投资的收益。B选项意思是导致标的资产产生不同回报的过程，是正确的说法，不符合题干选出错误说法的要求哈
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
