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来自:FRM > 二级 > Market Risk Measurement and Management 2022-06-30 17:22
为什么这里临界值是1.96,Var下不都是单尾对应95%下的临界值1.65吗
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745天前

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liuxuyao    2022-07-01 08:57

致精进的你:

VAR计算用单尾,VAR回测时判断区间用双尾

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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