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来自:FRM > 一级 > Quantitative Analysis > Linear Regression > Linear Regression-2 2019-11-10 11:45
追问114页136题,少了一个重要的解释变量,解释力应该会小呀,为什么在少了重要解释变量的情况下,解释力会被高估了呢
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151****0006

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1928天前

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范老师    2019-11-10 15:10

致精进的你:

同学,你adjust R^2 这个概念知道吧,R^2 有一个重要的性质就是,它随着解释变量个数是一个递增函数, 也就是说不管你是不是重要的解释变量,你只要在回归里面加入变量 R^2 就会增加解释力度,回归方程就夸大的解释力度, 所以要引入adjust R^2

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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