来自：FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 16.债券定价和估值 2022-06-14 10:01
这里的yield curve是推测为par rate?
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Ben 2022-06-14 15:25
致精进的你:
同学你好，其实这道题考察的是在不同的利率环境中，spot rate 、forward rate 、par rate曲线之间的关系。在upward-sloping yield curve environment指的就是spot rate 曲线向上倾斜，此时forward rate 曲线在spot rate 曲线上面，显然也是增加的，也就是对应选项前面那个利率，而同时par rate 曲线虽然在上升，但总体来说比较平缓，对应选项后面那个利率。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
