来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2022-06-08 15:09
计算投资组合的预期损失，是的预期损失。 是否需要考虑各个资产之间的相关系数， 为何
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Keith8621
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85天前
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Keith8621
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85天前
liuxuyao 2022-06-09 09:04
致精进的你:
同学，投资组合的EL不需要考虑相关性，因为根据如图计算的推导过程，是一个线性加总，所以投资组合的EL是各个资产EL线性相加
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
