来自：FRM > 二级 > 电脑版 > Unit1 2022-05-27 19:12
老师您好，请问capital requirement为什么要乘3，还有10-day啊，谢谢
查看更多
135****5520
提问
50
上次登录
170天前
查看更多
135****5520
提问
50
上次登录
170天前
Ben 2022-05-28 09:20
致精进的你:
同学你好，这道题考察的是巴塞尔2.5中用内模法对于市场风险资本金计算的规定，也就是99%置信水平下10天的VaR值，前面的M代表VaR回测系数，最小取值为3，因为题干最后问的是at least how much capital，所以就用3代入计算。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
