来自：FRM > 二级 > 电脑版 > Unit1 2022-05-25 16:40
老师您好，请问这个公式原式在讲义哪里啊，谢谢
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170天前
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liuxuyao 2022-05-26 09:21
致精进的你:
同学，P(XY)是根据信用风险Capital Structure in Banks章节中Default Correlation for Credit Portfolios部分的两资产之间的违约相关性公式倒推出来的，两资产之间的违约相关性公式如图所示；EL的计算公式在信用风险Capital Structure in Banks章节中Expected Loss and Unexpected loss部分哈
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
