FRM二级Credit Risk Measurement and Management-老师这题看不懂，解析也看不懂，能不能解释下为什么cva有net gains会导致cumulative cva decrease.then the GSIFI derivative asset balance will decrease？-融跃教育

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来自：FRM > 二级 > Credit Risk Measurement and Management 2022-05-23 16:05

老师这题看不懂，解析也看不懂，能不能解释下为什么cva有net gains会导致cumulative cva decrease.then the GSIFI derivative asset balance will decrease？

这个AD不补兵

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1203天前

全部回复(1)

liuxuyao 2022-05-24 14:00

致精进的你:

同学，这个题目的结论是如果CVA出现净收益，导致与衍生品资产相关的累计CVA下降，那么G-SIFI的衍生品资产余额将下降。如果DVA出现净收益，导致与衍生品负债相关的累积DVA增加，那么G-SIFI的衍生品负债余额将增加。因为我们在对衍生品进行正确估值的时候，应该是basic valuation(风险中性时的价值)-CVA+DVA±FVA-KVA-MVA，所以CVA增加，会导致衍生品资产余额下降，DVA增加，衍生品负债余额将增加哈

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