来自：FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 10.期货 2022-05-21 00:57
这题能详细解释下？depoist和利率为什么是负相关，这里说的是哪两个forward contract，和futures有什么关系
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liuxuyao 2022-05-21 10:02
致精进的你:
这个题目考察远期利率与期货利率的大小对比，根据凸度调整可得远期利率要比期货利率低，也就是C选项描述
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12022-05-21 10:11
凸度的图是画成债券的duration和convexity 这样？第一次提问中deposit 为何是负相关，方便回答一下。
回答2022-05-22 08:59
这里没有涉及凸度的图像，是关于远期利率与期货利率的公式计算，期货合约的逐日盯市可能导致实际远期利率与期货合约隐含的利率之间存在差异，使用凸度调整可以减少这种差异。短期存款只是作为长期远期合约的标的资产出现的信息，不需要过度关注，在这里不涉及与利率的考虑。
