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来自：FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 10.期货 2022-05-19 23:55

1、答案是不是有问题，43.11不是和42.47*e的（7%-lease rate）做比较？ 2、lease rate 是怎么计算得出的

185****0519

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954天前

全部回复(1)

Ben 2022-05-20 09:27

致精进的你:

同学你好，这道题分两问，第一问是根据S、F、Rf带入期货定价公式计算出来隐含的lease rate。第二问，由于隐含的lease rate是一个常数，所以此时根据S、F、隐含的lease rate以及已经变化了的Rf带入期货定价公式，可以计算出F小于S，所以判断出是backwardation。具体计算方法参考图片理解

The real talent is resolute aspirations.
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