来自：FRM > 一级 > 估值与风险模型 2022-05-03 22:38
这道题不太明白，请老师解答下，谢谢！
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liuxuyao 2022-05-04 15:35
致精进的你:
同学，当前的投资组合呈现出来的是负的vega和负的theta，为了对冲投资组合就要构造出能使投资组合中性的产品，根据各个希腊字母的特征和对时间的考虑，就可以判断出来A选项的构造可以产生较大的正的vega和theta，符合题意哈
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
