来自：FRM > 一级 > Financial Markets and Products > Swaps > Swap-2 2019-11-08 18:38
这里Bfloating的公式为什么是这样
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范老师 2019-11-09 11:45
致精进的你:
浮动利率债券因为floating会根据浮动利率去调整coupon，相当于永远是票面利率等于市场利率的债券，无论怎么折现他都等于面值，所以浮动利率债券在付息日就等于面值不用计算；但是这里这个题目是before the payment，就要加上最近一期本金和利息折现到0时刻
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
