来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2022-04-25 16:13
老师，这道题能解释一下为什么选tranche C呀？
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1034天前
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liuxuyao 2022-04-26 11:14
致精进的你:
同学，当债券中不包含期权的时候计算出来的利差就是z-spread，当包含期权后计算出来的OAS就跟z-spread有差异了，之间的差异就是因为包含期权所带来的option cost，也就是这个所包含的期权的成本哈
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
