来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2022-04-20 16:29
multivariate density 是啥，解析是这个需要大量数据，b和d是为啥是错的，
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Ben 2022-04-21 09:30
致精进的你:
同学你好，multivariate density 是多变量密度估计法的意思，这种方法的基本思想是：先搜集历史数据，然后根据相关性给予不同宏观因素不同的权重，，优点是模型自由灵活（因为事先已经考虑了相关性因素，更加精准），缺点是，这种方法需要大量的数据还有不同的宏观因素。 B选项错在应该是参数法对数据使用比非参数法更加有效（比如非参数法中的历史模拟法，计算5%的VaR时，选取100个数据可能只用其中5个数据，剩余的95个数据就丢弃掉了，所以使用效率很低） D选项描述的是非参数法中的multivariate density 估计法（因为只有它是强调了数据的相关性因素），所以错误。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
