来自：FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 10.期货 2022-04-06 20:38
为什么bond的duration是4.8而不是CTD的4呢
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430天前
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Ben 2022-04-07 15:13
致精进的你:
同学你好，4是今天的CTD久期，4.8是六个月之后的久期（即期货合约到期后，期货合约期限是6个月），而我们要对冲的是六个月之后的利率风险，所以久期要用4.8
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
