来自：FRM > 一级 > 估值与风险模型 2022-03-23 01:16
这道题解析没看懂，请老师再解答一下谢谢！
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479天前
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liuxuyao 2022-03-23 09:13
致精进的你:
同学，这个题目考察的是债券的复制哈，为了达到跟目标债券现金流一致的目的，就需要用已知债券的现金流来匹配，根据已知债券现金流的期限，可得在0.5时刻只有债券A100块钱本金的偿还，所以只有A债券能够满足C债券0.5时刻coupon的现金流复制，就可以列式了，以此类推，就可以得到在1时刻用A和B共同复制C的现金流，两个式子结合就得到A和B各自的权重，对价格加权就得到C的价格了哈
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
