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来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2022-03-17 00:17
划线部分没看明白，为什么被对冲的工具比需要对冲的小，就是卖出？不是应该如果手上持有需要对冲的，就需要卖出被对冲的工具，和被对冲工具的大小有什么关系
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185****0519

提问

69

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954天前

全部回复(1)

liuxuyao    2022-03-17 10:10

致精进的你:

同学，在计算需要对冲的债券数量时，notes总结的这段话意思是如果被套期头寸的DV01大于套期头寸的DV01，你将需要在套期头寸中持有多头头寸，从而导致债券面值更大。如果被套期工具的DV01小于套期工具的DV01，你就需要在该套期工具中持有面值较小的空头头寸。这段话是有条件的，默认多头使得面值增加，空头使得面值减少，notes的逻辑是编写者自己定义的，可能会有一定不通顺的地方，既然你是按照notes来学习的，那么就需要自己多琢磨琢磨哈，建议你还是回归到讲义上来，跟着老师的思路进行系统学习，notes作为参考即可

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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