融跃教育

课程

资讯

APP

老师，我想说的是截图这两张PPT前后讲的不一致，第一张PPT里说real world pd考虑了除信用风险的其他风险，第二张又说risk neutral pd考虑了其他风险，所以大于real world pd，那到底是那个pd考虑了其他风险呢？

186****9582

提问

上次登录

1012天前

全部回复(1)

liuxuyao 2022-03-10 17:36

致精进的你:

同学，在现实情况中并不是风险中性的，我们还要考虑到一些risk premium的存在，在客观情况下的real-world default prob.加上risk premium才能够得到风险中性情况下的违约概率，是不一样的哈，我们重点掌握风险中性情况下的违约概率计算就可以了

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。