来自：FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 2.风险案例 2022-02-23 15:53
尼克李森先是用double short,然后double long，为什么不选C
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朱
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461天前
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461天前
Ben 2022-02-25 09:25
致精进的你:
同学你好，尼克里森最初是因为日本股市处于震荡市所以才采取的short strandle策略（即short call +short put），即做空波动率，这个是在当时是合理的策略，同时又进行了第二个套利策略。后来由于大地震导致股市巨幅下跌，第一个策略产生亏损，于是才改变了第二策略（double long）赌日经225指数上涨去弥补第一个策略的损失，这个后来改变的策略才是具有投机性质的，第一个策略本质上并不是double long策略，而是一个组合策略，所以C错。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
