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来自:FRM > 二级 > Market Risk Measurement and Management 2022-02-12 22:49
老师,我不太理解这里的solution求expected value的公式为什么是r0+k(sita-r)dt?
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186****9582

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1012天前

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Ben    2022-02-14 17:48

致精进的你:

同学你好,因为这个就是用Vasicek model 计算出某一时期内利率的变化值delta R的公式,然后再加上期初利率R0,就是当下时点的利率Rt。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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