融跃教育

来自:FRM > 一级 > 风险管理基础 2022-01-26 00:54
information ration 和 trenor ration 不是只考虑系统性风险吗? 计算的是系统性风险的溢价吗? 我听录播课老师讲的是非系统性风险?
查看更多

175****7743

提问

65

上次登录

996天前

全部回复(1)

Ben    2022-01-28 10:29

致精进的你:

同学你好,信息比率分子和分母对应的都是超过基准收益的超额收益和风险,而基准收益基本默认是指数收益(可以理解为系统性风险),所以信息比率衡量的是剔除系统性风险后的非系统性风险。trenor ration 分子和分母对应的是最小可接受收益率(即下行风险),侧重的也是非系统性风险。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

相关课程推荐