来自：FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 6.统计学基础 2022-01-02 03:52
没有理解为什么尖峰状态（尾部有更多的极端值）下VaR值会被低估，可以细讲一下吗？
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1048天前
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Ben 2022-01-07 08:58
致精进的你:
同学你好，与正态分布相比，尖峰意味着肥尾，也就是说实际真实分布是肥尾的，但如果我们假设分布是正态的话，也就意味着，我们的假设相对于实际分布的尾巴是更薄，那么我们估计出来的极端VaR值必然会比实际分布中的极端值VAR值小。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
