来自：FRM > 二级 > 综合押题 2021-11-28 20:28
Suplus VAR 公式 是什么？ △surplus 跟expected suplus 到底用哪个？ 这俩有什么区别
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Ben 2021-11-29 15:12
致精进的你:
同学你好，详细参考图片理解
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12021-11-30 11:06
您看这个题的答案，他的Esurplus 为什么是 A*（1+ra）
回答2021-12-01 14:15
这道题要计算的surplus是t时刻的，也就是我发的图片中的最后一个公式，跟计算suplus at risk 中的不一样（这里面的surplus是surplus的变化量），所以两者的计算方法也有所不同。
追问22021-12-01 16:55
surplus value和 surplus Var 不是一个概念吗？ 他们得公式分别是什么？
回答2021-12-02 09:53
这道题的surplus value指的是在某一置信水平下的下限，也就是E（surplus）t —Z*西格玛surplus，这里的E（surplus）t =A（1+RA)-L(1+RB),跟surplus Var不是一个概念，surplus Var=E（deltasurplus）—Z西格玛surplus，这里的deltasurplus=A*RA-L*RL
