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来自:FRM > 二级 > Market Risk Measurement and Management 2021-11-27 13:45
老师,为什么验证的置信水平用的是双尾的,Var的置信水平用的是单尾的,这个要怎么记住和区分呢?
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189****0419

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853天前

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Ben    2021-11-29 11:07

致精进的你:

同学你好,因为在VAR回测时,原假设是假设模型是正确的,相当于是等号,所以在假设检验中的置信水平用的就是双尾的,而VAR值本身对应的就是左尾,也就是单尾,这样记忆就可以了

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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