
来自:FRM > 二级 > Market Risk Measurement and Management 2021-11-27 13:45


189****0419
提问
13
上次登录
853天前
189****0419
提问
13
上次登录
853天前
Ben 2021-11-29 11:07
致精进的你:
同学你好,因为在VAR回测时,原假设是假设模型是正确的,相当于是等号,所以在假设检验中的置信水平用的就是双尾的,而VAR值本身对应的就是左尾,也就是单尾,这样记忆就可以了
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。