来自：FRM > 二级 > 市场风险 2021-11-26 18:55
老师，可以把这道题的四个选项都解释一下吗？
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xzbest
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1378天前
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xzbest
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Ben 2021-11-29 10:39
致精进的你:
同学你好，这道题问的是用99%的VaR模型跟95%的VaR模型相比在95%的置信水平下有什么区别。A选项中如果用二项分布方法的话，用99%的var模型计算出来的关键值更大（PT更小导致X-PT更大），更容易拒绝原假设，也就是less reliable；B选项正好相反；C选项中由于95%var模型计算出来的关键值更大，所以更加容易拒绝原假设，而不是更小概率拒绝；D选项同时降低两类错误的方法是增加样本量，而不是用显著度更高的 VAR模型。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
