来自：FRM > 二级 > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 2021-11-24 12:02
老师好，请问下，为什么 is gap 分析中，利率上升的话利率敏感资产或者负债价值就上升，但在leverage adjust durationgap 中，利率上升反而使得资产价格下降。
是因为前者参考的是浮动利率债券，后者参考的是固定利率债券价格吗，这个是基于什么判断的？
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189****0419
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853天前
