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来自:FRM > 二级 > Operational and Integrated Risk Management 2021-11-21 09:23
老师请问第113题,那个根号十是从哪里来的呢,1.65/2.33是双尾var换单尾么?
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TitaniumQin

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1028天前

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liuxuyao    2021-11-22 10:41

致精进的你:

同学,因为市场风险计算的应该都是10天99%的置信水平下的VAR,所以要对期限和置信水平做调整哈

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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