来自：FRM > 一级 > Financial Markets and Products 2021-11-18 00:35
关于利率互换： 半年支付 为什么折现到0时刻的时候， spot rate 不/2 ：
B fix = 40k / ( 1+ 0.032/2) ^05??? （这是我的分析）
因为我记得计算债券价格，如果半年支付coupon: PV= coupon / (1 + spot rate /2) ^0.5 + ( coupon + principal)/ ( 1+spot rate /2) ^1
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