融跃教育

来自:FRM > 一级 > Financial Markets and Products 2021-11-18 00:35
关于利率互换: 半年支付 为什么折现到0时刻的时候, spot rate 不/2 : B fix = 40k / ( 1+ 0.032/2) ^05??? (这是我的分析) 因为我记得计算债券价格,如果半年支付coupon: PV= coupon / (1 + spot rate /2) ^0.5 + ( coupon + principal)/ ( 1+spot rate /2) ^1
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1035天前

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liuxuyao    2021-11-19 09:09

致精进的你:

因为给出的就是对应期限的spot rate

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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