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frm2019doublekill
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2209天前
融跃FRM答疑老师 2019-11-07 11:34
致精进的你:
Model 3和Vasicek到底怎么有Parallel，就是指两个模型之间在某些方面得到的结论是相似的，得到平行的结论。如果两个模型的初始波动率是相等的，而且衰减率是等于均值回归的，两个模型得到的最终分布的波动率，也就是标准差是几乎一样的。 而且如果模型3中的飘逸率与Vasicek模型中的平均利率路径是相等的话，最终得到的分布应该是完全一样的。其实就是表达了就是指两个模型之间在某些方面得到的结论是相似的。 第二个问题，说的是在两个模型中如果做选择。如果要给固定收益产品的期权定价，那就用model3，如果模型是用来计算做对冲的 ，那就选择vasicek模型 关于这两个模型，掌握图中的内容基本就差不多了。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
