融跃教育

来自:FRM > 一级 > Quantitative Analysis 2021-11-04 19:02
这是平方根法则运用 1年252个交易日 1月21个交易日 1周5个交易日 周波动率算不出来 考试的时候按哪个标准算?
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134****8899

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1212天前

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liuxuyao    2021-11-05 09:07

致精进的你:

同学,你的第一张图片没有截全哈,可以再上传一下

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12021-11-05 10:12

就是告诉你一年波动率80% 让你去算一周的波动率 根树上公式不一样

回答2021-11-06 08:50

怎么不一样了呢,同学是有什么问题吗

追问22021-11-06 13:40

11.27 那选C 但是答案是B ?

回答2021-11-06 17:41

11.27怎么会选C呢,明显是B啊

追问32021-11-07 10:24

对 按照这个算法只能算B 但答案是A 怎么弄

回答2021-11-08 08:53

同学,11.27是按照你说的条件计算得到的,但是题干意思是说weekly,一年有52周,80%/√52=11.09%

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